Какво е фрактален анализ

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Фракталният анализ е вид художествено възприятие на обект в границите на еднакви геометрични форми.

Например, домакинята пече пай във фурната върху правоъгълен лист за печене. Готовият продукт се нарязва на еднакви правоъгълници, напомнящи формата на целия продукт. Порционните парчета имат същия цвят, вкус и състав като цялата баница. Фрагмент от пай и цял пай са идентични във всичко. Нарязаният пай може да се нарече фрактал. Защото цялото е съставено от подобни парчета.

Същност на обекта

Принципът на сходството е приложим при борсовата търговия. Цените на пазарните инструменти се разглеждат в дълги и кратки времеви рамки и намират поразително сходство в поведението на графиката в минути и дни, например.

Теорията на фракталния анализ прозвуча през последната четвърт на ХХ век. Новата дума е въведена в пазарната наука от математика Беноа Манделброт. Изследователят заменя думата „рекурсия“, която беше поставила зъбите на ръба, с латинското „фрактал“. Американски и френски учен дадоха на финансовия свят начин за изучаване чрез последователно разделяне на интервалите на наблюдение и търсене на симетрия на дълги и къси диаграми на движениецени.

Разберете геометрията и спечелете

Fractal като индикатор показва минималната и максималната цена за нечетен брой периоди от избрания интервал от време. Рационалният брой периоди, които се вкореняват на практика, е пет.

За комбинация от 5 свещи се начертава фрактал, ако е фиксирана симетрична фигура:

• за зеления фрактал "нагоре", последните две свещи вляво и вдясно от централната показват цените под най-високата;
• за червен фрактал надолу, лявата и дясната двойка свещи трябва да се показват над дъното.

Броят на свещите в комбинацията може да бъде увеличен. Очевидно за 9 свещи групите свещи отляво и отдясно се състоят от четири периода.

Когато се наслагва върху ценова графика, фракталът е обозначен с къса стрелка. Фракталът "нагоре" показва покачването на цената до максимум в избрания период от време, а фракталът "надолу" показва минимума в същия интервал от време.

Търговската практика систематизира фракталите на:

• стандарт, когато средната свещ показва достигане на един екстремум;
• нестандартно, когато средната свещ отразява и двете крайности.

Появата на нестандартна свещ сигнализира за сблъсък на интереси между продавачи и купувачи. Пазарът в този момент трябва да избере една от посоките на движение.

Прилагане на фрактален анализ

Разбиването на цялото на много подобни фигури се използва в много индустриизнания, като:

• math;
• архитектура;
• икономика и финанси;
• дизайн.

Нашата статия е насочена към читателя с борсови интереси.

Всички ценови серии имат свойството на статистическо сходство. Минутните, часовите и дневните диаграми с фрактали изглеждат еднакво, така че ако изключите маркирането на координатните оси, тогава не се знае кой период се разглежда.

Методи за фрактален анализ

Фракталната математика, базирана на алгоритъма за R/S-анализ, се използва за описване на еволюцията на цените на борсов актив и последващата прогноза за движението на цената за всеки период от време. Безразмерната стойност на съотношение на диапазона R на наблюдавания параметър към стандартната делта на наблюденията S – основа на нормализирания метод за анализ.

Можете да оцените силата на тенденцията в графиката на активите и нивото на произволните ценови разходки, като използвате метода за анализ на нормализиран диапазон за превишаване на стойността от 0, 5.

Смисълът на изчисленията и конструкциите е да определят цвета на информационния шум на пазара. Алгоритъмът на метода включва изчисляване на експонента на Хърст H - фрактална характеристика на анализирания период от време - както и качеството на шума:

• 0, 5±0, 1 – “бял шум”; хаос на времето; прогноза за ниска степен на доверие;
• ≧ 0, 6 - "черен шум"; подреденост на хаоса; сила на тенденцията; прогноза с висока степен на достоверност;
• 0, 3±0, 1 – „розов шум”; зона на антиперсистенция – промяна на посоката на нарастване към противоположната:растежът в ранните периоди сигнализира за спад в бъдещето и обратно, низходящата тенденция в миналото увеличава вероятността за растеж в бъдеще.

За "ръчна" търговия това са твърде обременяващи конструкции. За разработването на търговски роботи е необходима сложна математика.

В сферата на валутните двойки

На валутния пазар фракталният анализ на двойката е подходящ и търсен поради големи обеми на търговия.

Разбира се, предпочитанията при избора на валутни търговци варират. Но за изучаване е полезно да изучавате графиките на популярните двойки:

• евро/долар;
• паунд/долар;
• долар/йена;
• евро/йена;
• австралийски долар/USD.

За да се сдобиете с него, отворете демо сметка при всеки брокер. Свържете програмата за търговия и покажете графиките на валутните двойки за текущия месец (юни) на екрана като отделни листове. Етикетирайте всяка диаграма с линии на Фибоначи. Потърсете характерни модели на пет свещника - фрактали нагоре и надолу.

преглед на евро/йени

Тук се обединиха валутите на две системи – европейска и азиатско-тихоокеанска. Всяка валута има свои собствени фактори на влияние. Японската валута се търгува според изказванията на Министерството на финансите на Япония, според докладите на Tankan Bank и за търсенето на оборудване, произведено в Япония, като се вземат предвид митата и квотите за внос за потребителите в Северна Америка.

Въпреки че списъкът с фактори, влияещи върху обменния курс на еврото, ще отнеме половин страница, валутата на Стария свят е парична единица, основана на власт."Японецът", напротив, прави резки движения.

Значителни промени в йената в кратки периоди на търговия представляват повишен риск, тъй като котировката е с точност до два знака след десетичната запетая. За сравнение: облигацията с рублата има точност до три знака след десетичната запетая, а във връзка с швейцарския франк достига до пет знака след десетичната запетая.

Но волатилността на йената през деня прави търговията с двойката евро-йена печеливша. Най-продуктивното време за работа за този тандем е от 9 сутринта до 10 часа сутринта московско време. И азиатските, и европейските платформи са отворени в този час. Когато правите поръчка за покупка или продажба, не трябва да забравяте за стоп загубата. В търговската практика на двойката е регистриран случай на промяна на цената от 600 пункта по време на една търговска сесия. Погрижете се за депозита - поставете ограничения за рязка промяна в курса.

И така, евро/йена. Като илюстрация - екран за 26 юни. Часова времева рамка. Ключови нива: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 и 123.40. Двойката формира местен възходящ тренд от 15 юни.

В случай на пробив на нивото от 125.07, цената ще отиде за консолидация в диапазона от 124.54 – 125.87. Не се вижда отгоре.

Когато цената падне до 124,06, е възможна дълбока корекция с търговия в диапазона от 123,81 – 123,40. По-дълбоко все още не се вижда.

Предимства и недостатъци

Предимството на фракталния пазарен анализ се крие в неговата приложимост към всеки инструмент:

• акции и облигации;
• стока;
• валути;
• фючърси.

Във всеки интервал от време можете да търсите и разделяте. Но точността на прогнозата намалява с намаляване на периода: прогнозата на дневните графики е много по-точна, отколкото на петминутните графики.

Недостатъкът е, че индикаторът изостава. Фракталът се образува едва след появата на свещ, следваща минимума или максимума. Тоест е възможна грешна реакция на волатилността. Фракталният метод е най-подходящ за дълги периоди, когато неизбежните отдръпвания не са критични за играча. Можете да използвате настройката, за да промените собствените си обеми. На кратки интервали ще трябва да използвате цифри в комбинация с други методи за изграждане на прогноза.

Апокрифи на предците и другарите

Начинаещите търговци трябва да прочетат основните книги по технически анализ.

Първият в списъка ще бъде "(Не)покорните пазари: Фрактална революция във финансите" от математиците Манделброт Б. и Хъдсън Р. Това е азбуката на фракталния анализ на финансовите пазари. Необходимо е за известно време да забравим за опростените форми на ежедневния търговски жаргон. Красиво, на места дори с винетки, изречения, писателят обяснява подробно какво и защо, къде и защо е изместено от теорията към практиката на играта.

След като се запознаете с основите на откриването на фракталите в ценовата графика на всеки борсов инструмент, трябва да се погрижите за психологическия компонент на търговията. Втора книга ще помогне, озаглавена Как да купуваме евтино и да продаваме високо: Ръководство за интелигентния инвеститор. Писателят Найман Е.да ви кажа как да устоите на натиска на тълпата на пазара; как да увеличите вероятността за положителен резултат чрез трезвен контрол на собственото мнение; как да се измъкнем от бедността и да запазим цялата безопасност на семейството.

Третото ръководство за търговец се нарича Trading Chaos. Увеличаване на печалбите чрез методи за технически анализ” от широко цитирани търговци Уилямс Б. и Грегъри-Уилямс Дж. Книгата доказва, че хаосът е най-големият ред в сложна система, включително пазарната реалност.

Като се сбогуваме с търпеливите читатели, нека добавим: математиката е главата на целия световен ред. Следвайки нивата на Фибоначи, вълните на Елиът и фракталите на Манделброт, младите просветени умове ще създадат повече от една теория за нововъзникващото пазарно пространство.