Графичен анализ на пазара: цифри, модели, методи и характеристики

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Графичният анализ на финансовите пазари е метод за прогнозиране на цените, базиран на стойностите на минали интервали от време. При инструменти с висока волатилност с големи обеми работят правилата на техническия анализ, тъй като аксиомата на пазара гласи „Всичко вече е на цена“. Всичко е политика, войни, преговори, аварии, неурожай, ОПЕК, Фед и метеорити.

Проблеми на графичния анализ

Динамиката на стойността на инструментите на фондовия пазар се показва на графиките. Играчът решава да стане инвеститор или спекулант въз основа на резултатите от обработката на информация за пазарен инструмент. Инвеститорите влизат в борсово търгуван актив за дълго време с неясна перспектива за ръст на цената. Спекулантите търгуват в кратки времеви рамки и работят според правилото „По-добре малка печалба, отколкото голяма загуба.“

В графичния анализ има елемент на художествено възприятие. Както при психологически тест, всички субекти са представени с едно и също място на хартия, но всеки участник в експеримента вижда своето място на това място.снимка.

Докато разглеждате графиката, трябва да определите по-точно какво показва промяната в посоката на цената в момента - промяна в тренда или корекция. Погрешно заключение по време на проучването ще доведе до парични загуби до нулиране на сметката.

Графиките изобразяват миналото на хартия, стока или валута. Търговецът използва аналитични умения и след това изгражда бъдещето въз основа на архивирана информация:

1. Изчислява възможна цена за отдалечен период чрез графичен метод за анализ. Някои анализатори се придържат само към модела на графиката. Други прогнозисти комбинират макроикономически, политически и финансови данни с търговски резултати.
2. Жонглирайки правилата за влизане в позиция и излизане от сделка, анализаторът избира точката на операцията с помощта на графични параметри.

Ходът на промените в цената за определен период от време се показва в двуизмерна координатна система. Параметрите на времето се нанасят по оста X: минути или часове, дни или седмици, месеци или години. Оста Y показва стойността на прогнозирания инструмент в избраната валута.

Методи на строителство

Изгледът на диаграмата зависи от избрания тип. Следните типове графично показване на информация за търговски параметри са често срещани:

• барове.
• Редове.
• Японски свещи.

Видовете изображения са изброени по азбучен ред без никакви приоритети. Начинаещ търговец трябва да овладее практиката с всеки от изброените видове, за да се спре на един от трите.

До търговецабеше по-лесно да се вземе решение за периода на държане на финансов инструмент, трябва да се овладее изграждането на графики както за кратки (от минута до ден), така и за дълги (от седмица до година) интервали от време.

Дългосрочните инвестиции в хартия се планират на базата на графичен анализ на дневни, седмични и месечни графики.

Всеки от споменатите типове изисква информация за четири ценови стойности във всеки интервал от време:

• при отваряне;
• при затваряне;
• максимум;
• мин.

Пъртите са изобразени като колона, където максимумът е в горния край, а минимумът е в долния край на колоната. Цената на отваряне е изобразена от лявата страна, цената на затваряне е начертана от дясната страна на колоната с къс хоризонтален щрих. Така на графиката под формата на ленти потребителят вижда четири тарифи наведнъж за всеки интервал от време.

Лниевата диаграма показва само една цена - отваряне или затваряне, ниска или висока. Изучавайки миналото, търговецът ще добие представа за следващия ход.

Графичен анализ на свещ

Този метод оперира с информация за състоянието на стойността на пазарен актив в определен период от време - отваряне, затваряне, минимална и максимална цена.

Свещта има тяло и сянка. Тялото е зелен или червен правоъгълник.

Японските свещи за графичен анализ на финансовите пазари произхождат от дните на писане с черно мастило върху бяла оризова хартия. Затова са се развили термините „бяла свещ”, „черна свещ”. Все ощеАнализатори-прогнози пишат за бяло и черно. Но търговците работят върху компютърни технологии с персонализирани настройки за графични задачи. Анализаторите използват цвят в диаграмите на борсовата програма, като зелено и червено.

Зеленият цвят на свещта показва превишението на цената на затваряне над цената на отваряне във времевия интервал. Зелените модели се наричат "бичи свещи".

Червеният цвят означава, че цената на затваряне е по-ниска от цената на отваряне. Червените шарки се наричат "мечи свещи".

Тънки пръчки - горните и долните сенки - показват съответно максималната и минималната цена.

Предимството на японския графичен анализ пред другите видове е формирането на комбинации - източници на сигнал за промяна на тенденцията. Комбинациите обикновено се формират от две или три свещи.

Поема за свещи

Дългите свещи без сенки се наричат "марибоза". Липсата на долни и горни сенки, когато съвпадат с текущата тенденция, показва продължаването на тренда. Дълга зелена бича свещ без сенки в възходящ тренд потвърждава по-нататъшен растеж. Дълга червена меча свещ без долна или горна сянка сигнализира за продължаване на падането.

Колкото по-дълго се затваря marubozu, толкова по-вероятно е тенденцията да продължи.

Ако дълга свещ в посока не съвпада с основния ценови курс, това е сигнал за близко обръщане.

Свещниците без тяло се наричат додж или кръст. Пазарът е в неизвестност. Тялото на свещта е колебанията в цената навремеви интервал. Липса на тяло с малки сенки - без колебание, баланс между бикове и мечки. Биковете надвишават, ако горната сянка е по-дълга от долната. Мечките натискат, ако долната сянка е по-дълга от горната.

Графичният анализ на пазарите, използващи японски свещници, се основава на десетки видове комбинации от свещи.

Планини и долини

Цената може да се покачва, пада и остава непроменена. Паричният параметър на търгувания актив се променя в зависимост от преобладаването на продавачите или купувачите.

На графиката за обръщане на цените цените изглеждат като върхове и дълбочини. Всеки връх и всяка дълбочина е проява на преобладаването на продавачите или купувачите.

Думите "графичен анализ" също означават търсене на граници за промяна на цената чрез конструиране на помощни елементи към модела на разходите.

Права линия, начертана по протежение на два върха, се нарича линия на съпротива - цената е разкъсана, но продавачите са по-силни от купувачите. В тази ситуация корекция надолу е неизбежна.

Правата линия между две дълбочини се нарича линия на подкрепа - тя не позволява на цената да падне. Купувачите са по-силни от продавачите тук, така че паричните параметри на актива ще се ускорят.

Параметри за оценка на тенденцията

Графичният анализ на данните за пазарна търговия предполага търсене на тенденция или тенденция - серия от върхове и спадове. Трендовата линия на графиката дава на търговеца представа за продължителността на движението на цената при текущия курс.

Тенденцията се определя от следните параметри:

• дължина;
• ъгъл на наклон;
• брой точки на докосване на върха (дълбочина) от правия курс.

Инерцията на посоката на движение е право пропорционална на дължината. Вероятността за промяна на тенденцията е обратно пропорционална на броя на допирните точки.

Разграничаване между краткосрочен, средносрочен, дългосрочен тренд.

Краткосрочната тенденция съответства на продължителност до три седмици, тоест по-малко от месец.

Средносрочната тенденция продължава около три месеца.

Дългосрочната тенденция е период от три месеца до пет години. Напоследък дългосрочният инвестиционен период се изчислява според члена на Конституцията за изборите.

Прогнозата за нови пикове и дълбочини зад листа на графиката и съответно сигнали за промяна в ценовите тенденции е възможна въз основа на закона за самосъхранение: развиваща се тенденция се стреми да поддържа посоката на движение.

Наклон на ъгъла

Параметърът "ъгъл на наклон" е постоянен на конкретен етап от развитието на тренда. Пробив на цената на линията на тенденцията показва промяна в курса.

Търговец трябва да следи обемите на търговия. Ситуацията, когато цената се променя в посока на тенденцията при малки обеми на търговия, трябва да бъде тревожна.

Обикновено при възходящ тренд, заедно с увеличаването на стойността на актива, увеличението на обемите е фиксирано, а спадащата цена е придружена от намаляване на обемите.

Нормално за низходящ тренд: увеличаване на обема с намаляване на паричната стойност на актива и нарастваща цена е в съседство с намаляване на обемите.

Модели за графичен анализ

Стоковата игра съдържамного тънкости. Едно от тях е краткосрочно движение на цената в обратна посока, за да се осигури възможност за закупуване на нови или продажба на съществуващи ценни книжа. Това движение се нарича корекция.

За да се определи състоянието на тенденцията - пробив или корекция - бяха измислени ценови модели.

Тъй като тенденцията може да продължи или да промени полярността, се приемат 2 типа модели:

Модел на продължение - за да се потвърди продължението на посоката. Модел на фрактура - с цел диагностициране на промяна в посоката.

Промяна на курса

Нека разгледаме модела глава и рамене. На графиката се появява относително плоска област, която рязко се превръща в нарастваща заоблена линия. В края на тази линия цената има рязко забавяне на растежа и след това започва спад, последван от създаването на друга плоска линия. Диаграмата в този раздел прилича на гол на раменете, откъдето идва и името.

Обърнати глава-рамене, двойна горна част, тройна горна част, двойно дъно - тези типове модели на фрактури са получени от основния модел глава-рамене.

По същия начин

Фигури на модела за продължаване на тенденцията в оригиналната посока:

• Триъгълник.
• Флаг.
• Правоъгълник.

Триъгълникът се формира от линии на съпротива и подкрепа, както и от вертикална линия вляво.

Низходящият триъгълник има линия на съпротивление като своя хипотенуза, докато опорната линия и вертикалната линия служат като крака. Този елемент показвапродължаващо обезценяване на обменния курс.

Възходящият триъгълник се образува от хипотенузата от опорната линия, а линията на съпротивление се превръща в крак. Тази подробност дава сигнал за продължаващия растеж на стойността.

Симетричен триъгълник предупреждава за консолидация. Нито купувачите, нито продавачите са в състояние да преодолеят съпротивата на противоположната страна. Върховете стават все по-малки, ниските стават все по-големи, но няма разбивка на лимитите. Търговията е в триъгълник.

Още две фигури на графичен анализ, образувани от гранични линии:

• Низходящ клин.
• Вдигащ се клин.

"Flag" възниква в момента на спиране на основните промени в цените. Състои се от линия на съпротива и успоредна опорна линия, така че е наклонен правоъгълник. Линията на рязък растеж се нарича "дръжка на знамето". В края на кратка консолидация посоката на търговия се възстановява.

Читателят може сам да експериментира върху фигурата на "обърнат флаг".

Общи правила за търсене

Графичният метод за анализ изисква спазване на правилата:

1. Оформи се тенденция - ще има модел. Липсва - търсене напразно.
2. Плоска геометрична фигура се характеризира с височина, равна на добавянето на цената при максимум, или падане при достигане на минимума.
3. Размерът на модела е сигнал за размера на промяната на пазара. Колкото по-голяма е ширината и височината, толкова по-голяма е очакваната промяна.
4. Сравнете обемите в началото на формирането на модела и в последния етап. Обемът на операциите се увеличава към края на формирането на модела.
5. Веднага щом диаграмата пробие дъното на модела, формирането е завършено.