Корелация на валутните двойки една с друга

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Активи, които се използват при търговия на финансовия пазар, имат фундаментална връзка. Това се вижда най-добре от търговците на Forex и други финансови пазари. Активите, които се поставят в прозореца за търговия следват движенията един на друг. С пускането на новината за влошаване на пазара на труда в еврозоната, двойката EUR/USD ще започне да намалява в цената, следвана от GBP/USD, но в по-малка степен. Въпреки че Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз, все още зависи до голяма степен от него.

Определение

Корелацията е термин, който се отнася до тенденцията на промяна между сериите от данни. Промените на един пазар влияят на динамиката на друг. Поради това търговците често използват индикатора за корелация на валутните двойки, когато търгуват.

Прегледи

Корелацията на валутните двойки може да бъде плъзгаща се и директна. Първият дава по-точни резултати. В случай на директна корелация и двата индикатора се движат синхронно, а в случай на обратна - в противоположни посоки.

Нека разгледаме ситуацията на примера за търговия с две валутни двойки: USD/CHF и EUR/USD. Търговецът търгува с инструмента USD/CHF. Ако резултатите от техническия анализ покажат, че има пряка връзка между двата индикатора, тогава можете да отваряте позиции в различни посоки. Познаването на връзката намалява броя на произволните сигнали. Но надеждни резултати могат да бъдат постигнати само при работа с голямо количество данни. Движението или обратната корелация на валутните двойки се показва във времето върху изместения набор от данни. Промяната в обменния курс USD/CHF днес отразява движението на двойката EUR/USD в бъдеще. Колкото по-подробна е информацията, толкова по-лесно е да се изгради стратегия върху нея.

Анализ на данни

Можете да изчислите корелацията на валутните двойки, като използвате специална програма, изтеглена от Интернет или в Excel. Вградената функция "CORREL" отразява връзката на два набора данни. За да определите пряка корелация, трябва да използвате данни, взети от един период от време (например 2013 г.), а за обратния - от различен (2013 и 2014 г.). В първия случай стойността на индикатора трябва да бъде по-близо до "+1", а във втория - до "-1". Стойност на индикатора "0" показва, че няма връзка между данните.

Връзката не е постоянна, тъй като пазарът се променя. По-трудно е да се намери обратна корелация. Например, цената на златото най-често превъзхожда GBP/USD. Връзката за тази двойка трябва да се изчислява почти за всеки ден за търговия. Някои двойки се движат в различни посоки, други се движат в същата посока, но със закъснение, а трети напълно се копират взаимно. По-добре е да проследявате динамиката на движението веднъж месечно иличетвърт.

Прилагане на корелация

Търговците се опитват да избягват позиции, които се балансират взаимно в една и съща времева рамка. Например, търговец решава да работи с двойки USD/CHF и EUR/USD, които имат обратна връзка. Когато USD/CHF започне да пада в цената, EUR/USD ще се покачва.

По-добре е да откажете такива комбинации. Печалбата, получена от първия сайт, може да не покрива загубата. Стратегията за търговия трябва да се основава на поредица от данни с пряка връзка.

На финансовите пазари има няколко валути, които имат пряка връзка с долара: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD и EUR/USD. Проследяването на връзката между валутните двойки помага за намаляване на риска от загуба и пренасочване на инвестициите към други активи във времето.

Стратегия за корелация на валутни двойки

Граалът не съществува на финансовия пазар. Никоя стратегия няма да бъде винаги печеливша. Дори ако се основава на корелацията на валутните двойки. Но в краткосрочен план е възможна търговия, базирана на пряка връзка. Трябва само да намерите активи с висока степен на корелация (от 0,8) за последната година. Същността на търговията по двойки е да се намерят точки на максимално отклонение в цените чрез индикатора за корелация на валутните двойки, да се продаде по-скъп актив и да се купи по-евтин.

Предимства на стратегията

Основното предимство на стратегията за търговия с двойки е липсата на натоварване на депозита. Загубите на една от корелираните двойки ще бъдат покрити от печалбите от другата. Тази стратегия също енаречен хеджиране, защото втората сделка е срещу първата.

Второто предимство е, че няма нужда от фундаментален или технически анализ. Необходимо е само да се определи максималната дивергенция на двойките и да не се разсейвате от хаотичното движение на цената. Но това е и основният недостатък на стратегията. Корелацията между валутните двойки няма да продължи през цялото време. Неговата продължителност не може да бъде определена.

Индикатор за корелация на валутни двойки за MT4

Форекс търговията обикновено се извършва чрез специална платформа. Най-често това е MT4, по-рядко MT5. За да работи според избраната стратегия, на платформата е инсталиран специален индикатор, който наслагва графиките на валутните двойки една върху друга.

Специално за търговия с двойки, можете да използвате индикатора OverLayChart. С негова помощ можете да определите корелираните валутни двойки от графиките. Принципът на действие е следният. В прозореца на платформата трябва да отворите графика на всеки актив, например EUR/USD, и да прикачите OverLayChart към него. В прозореца с настройки въведете името на корелирания актив в параметъра SubSymbol, например GBP/USD, и изберете цвета на лентите на втория актив. Ако връзката между параметрите е обратна, тогава в прозореца за настройки на индикатора задайте параметъра Mirroring на true, а ако връзката е директна - false.

След стартиране на индикатора, две графики ще се появят в един прозорец вместо една. Можете да работите с тях по същия начин като с обикновена диаграма: променете цвета, времевата рамка, мащаба.

Скриптовеза търговия

В допълнение към индикаторите, можете също да използвате експертни съветници и скриптове, за да помогнете на търговците. За да работите по обсъдената по-рано стратегия, можете да използвате скрипта Correlations, който улеснява намирането на взаимозависими инструменти. В настройките трябва да зададете:

• StartTime – периодът, през който програмата ще търси свързани инструменти.
• Ранг - тип връзка.

Ако трябва да намерите пряка връзка между активите, програмата ще изчисли коефициента на Пиърсън. За да се определи обратната зависимост, се изчислява коефициентът на Спиърман. Колкото по-слаба е връзката, толкова по-близо е изчислената стойност на индикатора до “0”.

След стартиране на програмата, връзката се търси за всички инструменти, посочени в Market Watch. Самият процес може да се наблюдава в левия ъгъл на екрана. Веднага след като бъде намерена корелацията на валутните двойки на другия, те ще бъдат записани в терминалния регистър. Дори ако работата му бъде прекъсната, записите ще бъдат запазени. След приключване на работата се генерира файлът Correlations.txt, който показва резултатите. Преди да стартирате скрипта, трябва да изтеглите историята на котировките на всички активи, които ще бъдат анализирани.

Алгоритъм за търговия

Как се прилага стратегията за корелация на валутните двойки на практика? На първо място, трябва да вземете решение за вписванията в търговията, тоест да намерите на графиката двойките, които са се отклонили най-много една от друга, и да изчислите броя на точките на това несъответствие. След това трябва да определите средната стойностзначението на тези отклонения. Те ще се използват за изчисляване на корелацията на валутните двойки. Например, средната дивергенция на активите е 80 пункта. Това означава, че следващата сделка ще трябва да бъде отворена, когато дивергенцията достигне 70-80 пипса.

Никой не може да предвиди как ще се движи пазарът в бъдеще. Описаният предварителен анализ ще ви помогне да избегнете загуба на сделки.

Правилата за търговия са както следва. Когато се достигне изчисленото несъответствие, трябва да се отворят две сделки наведнъж. По-скъп актив (този, който се намира в горната част на графиката) трябва да бъде продаден и евтин актив трябва да бъде закупен. Трябва да излезете от сделките веднага щом графиките се пресекат в нулевата точка.

Тази стратегия може да се прилага във времеви рамки от 5 минути до един час. Колкото по-голяма е разликата във времето, толкова по-малко сигнали ще има и толкова по-голяма е печалбата от една сделка.

Застраховка

Тази стратегия за търговия, базирана на корелацията на валутните двойки, не включва използването на стоп загуби или тейк печалба. Но можете да се застраховате срещу допълнителни загуби от дивергенция, като използвате отложени поръчки. Например, търговец отвори позиция за закупуване на EUR/USD, когато дивергенцията достигне 80 пункта. Резултатите от предварителния анализ показаха, че максималната разлика между двойките е 110 точки. Следователно можете веднага да отворите чакаща поръчка за продажба на актив, когато се достигне несъответствие от 100 точки. Същото трябва да се направи и за по-евтиния чифт. Отворете поръчка за закупуване на актив, когато се достигне отклонение от 100 точки.

Корелация в търговията с опции

Този тип търговия е много подобен на "Форекс", но има свои собствени характеристики.

Ако коефициентът на корелация е близо до "+1", тогава транзакции в една посока не могат да бъдат сключени. В случай на негативни промени на пазара, търговецът ще получи двойна загуба. Ако стойността на коефициента е "-1", тогава не трябва да отваряте сделки в различни посоки по същата причина. Характеристиките на търговията върху корелации трябва да се използват за добро. Тоест, за да хеджирате рискове, сключвайте сделки на различно насочени позиции с положителна корелация. Дори ако един инструмент направи загуба, вторият гарантира печеливш изход.

Пример: търговец сключи сделка за закупуване на AUD/USD. Цената започна да пада. В този случай трябва да сключите сделка за корелирана двойка NZD/USD за продажба. Печалбата от втория актив ще покрие загубата от първия.

Бинарните опции, базирани на корелацията на валутните двойки, имат свои собствени характеристики. За разлика от Forex, отложена поръчка не може да бъде поставена върху тях. Това означава, че ще трябва да наблюдавате промените онлайн и да спрете транзакцията ръчно.

Втората характеристика на търговията идва от първата. Когато отваряте търговия с бинарни опции, трябва незабавно да посочите нейната времева рамка. Следователно е необходимо да се извърши предварително тестване на стратегията за търговия на демо сметка или на историята на графиките.

Активи за търговия

В Интернет можете да намерите таблици, които представят изчислени корелационни стойности за всички популярниинструменти. Сред валутните двойки стойността на коефициента близка до "+1" се наблюдава в AUD/USD и AUD/NZD, AUD/JPY и AUD/CHF, AUD/CAD и AUD/SGD, както и AUD/USD и NZD/USD, GBP /USD и EUR/USD и т.н. Всички активи, които имат една и съща валута на първо или второ място, са свързани.

Сред стоките положителна корелация се наблюдава при енергийните носители (НЕФТ и ГАЗ) и метали (ЗЛАТО и СРЕБРО). За акциите този принцип се прилага за акции на компании от същата индустрия (като IBM и Microsoft).

Заключение

Корелацията на валутните двойки възниква, когато движението на активите е взаимосвързано. Тя може да бъде еднопосочна, многопосочна или паралелна. Всяка промяна в цената се основава на икономическа интерпретация. При търговията на финансовите пазари корелацията може да се използва за намиране на точки за влизане и излизане на търговията.

Същността на стратегията, която се основава на корелация, е следната: трябва да правите сделки с еднопосочни активи в различни посоки, а с многопосочни активи - в една. Само в този случай можете да избегнете двойни загуби и да спечелите.

Не се изисква хеджиране, но всеки търговец трябва да знае основните правила за търговия.