Какво е търговията по двойки?

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Търговията по двойки често се нарича търговия със спред или статистически арбитраж. Терминът предполага стратегия за улавяне на аномалии. Освен това участник, който работи върху фундаментални разлики в цените на акциите, получава полза. Стратегията за търговия с двойки работи, ако пазарът е стабилен. Развитието му се основава на идеята за търсене на корелирани ценни книжа. Търговецът изчислява момента, в който цените се разминават, много внимателно управлява средствата, с които разполага, като внимателно спазва правилата за влизане и излизане от пазара. Това ви позволява да постигнете добри печалби с относително малък риск. Има специална платформа за автоматизиране на търговията по двойки на MICEX, която ви позволява да направите работния процес по-лесен, по-ефективен.

Работа: трудна, но лесна

При работа с метода за търговия по двойки (Юдина или друг), пазарният участник открива корелирани ценни книжа. Акциите, чиято цена намалява, трябва да бъдат продадени, а получените пари да бъдат инвестирани в други ценни книжа. Това всъщност е самохеджиране. Следователно тази логика е ефективна дори когато нищо не се променя на пазара. Смята се, че едно от основните предимства на търговията с двойки на Forts е независимостта от външни условия.

При понижаванефондовия пазар, чиято цена пада, се превръщат в източник на доходи. Когато пазарът се покачва, печалбите могат да се реализират чрез тези ценни книжа, чиято стойност се увеличава. Но трябва да разберете, че всички акции с този подход имат двойка. Когато една ценна книга от двойка расте, втората става източник на загуба. При успешното формиране на пакет от ценни книжа печалбата, която търговецът получава, значително надвишава загубите. Съветник за търговия с двойки ви помага да изберете правилния комплект за вашето портфолио.

Предсказуемост и надеждност

Използването на тази стратегия за правене на пари на фондовия пазар е най-добрият начин да печелите пари в среда, в която акциите са склонни да варират значително в стойността. Разумната търговия с двойки на Forex превръща ситуацията на пазара в предсказуема, което означава, че е по-лесно да се обмисли стратегия за печелене на пари и печалба.

Търговията по двойки е метод за формиране на предсказуем диапазон за търговия, за да може търговецът да работи с минимален риск в тесни търговски граници. Основната характеристика на стратегията е търсенето на точния момент, тоест технологията не е подходяща за хора, които са нервни, нетърпеливи, неспособни да изчакат подходящия момент. До известна степен търговията с двойки е сравнима с действията на паяк. Ще бъдете достатъчно търпеливи и внимателни - и плячката, печалбата ще бъдат ваши. Но за това ще трябва да изчакате, докато цената на сигурността надхвърли нормалната стойност.

Това е важно

Когато разработвате своя собствена стратегия за Forex търговия, е много важно да иматетеоретична основа. По-специално, количествените методи и методи за анализ при търговията по двойки са доста различни от другите стратегии.

При избор в полза на търговия по двойки, търговията не се извършва с акции, както в класическата версия, когато пазарен участник очаква да продаде придобитите акции на нова цена, а разликата между лихвите остава в джоба на търговеца. Но търговията с двойки на „Фортс“включва работа с двойки акции, тоест стратегията се различава доста от класическата версия.

Случайността превзема пазара

Пазарът на ценни книжа се развива активно и това е особено забележимо през последните години. За едно десетилетие Форекс пазарът буквално се промени до неузнаваемост. Стратегиите, които са работили безупречно преди 5-7 години, сега показват пълна неефективност. Съвременният пазар на ценни книжа е доста хаотичен и промените на него се случват почти случайно, така че дори специалистите не могат да ги предвидят предварително. На фондовия пазар има периоди на спокойствие, но те са твърде кратки, за да залагате на тях. Извън тези „острови на стабилност“е трудно да се правят точни прогнози. Това беше причината за популярността на търговията по двойки с опции и ценни книжа.

Ако търговец изгради стратегия върху способността да прогнозира развитието на пазара, ако избере само една акция и напълно се концентрира върху нея, има голяма вероятност участникът в борсовата търговия да се окаже с Нищо. Опитните хора казват, че събитията често се развиватв обратна посока, както беше предвидено. На подобен проблем са посветени различни книги, написани през 90-те години на миналия век. Вярно е, че по това време, с висока нестабилност, ситуацията беше предвидима, предвидима, което не може да се каже за нашите дни. Инструментите, предлагани през онези години, загубиха своята актуалност и бяха заменени от индикатори за търговия с двойки, които ви позволяват наистина да печелите пари, използвайки тази техника за търговия на Форекс. Търговията по двойки е призната от много професионалисти като най-подходящия от съществуващите методи за работа на борсата.

Рискувате или не?

Рано или късно почти всеки търговец се сблъсква с тази дилема. Всеки би искал да получава пари чрез Forex, но в същото време всеки би искал да избягва рискови ситуации, но не всеки смята, че това е възможно. Не е тайна, че колкото по-висок е рискът, толкова по-голяма е вероятността за печалба и с минимален риск за капитала търговецът няма да получи нищо. Но това е официалната позиция, противно на която търговията с двойки противоречи. Разбира се, невъзможно е напълно да се премахнат загубите, дори ако използвате тази техника, но ще бъде възможно да ги сведете до минимум.

Търговията по двойки е неутрална инвестиционна система за търговия, базирана на няколко (два или повече) актива. Начинаещите вярват, че този подход е достъпен само за "акулите на пазара", но всъщност можете да прибягвате до техниката, дори когато нямате голям капитал на ваше разположение. Търговията с двойки е достъпна за всички заинтересовани от няколко години.

Основни функции

КаквоКакво означава терминът "неутралност на тенденцията"? Предполага наличието на стратегия, която не е свързана с ценовите импулси. Следователно печалбите са възможни както с увеличение на цената на актива, така и с падане. Но само добре съставен портфейл от ценни книжа става печеливш. Пишейки "нищо", не можете да разчитате на успех.

Идентифицирането на тенденцията е една от основните трудности при печеленето на Forex. Описаната система позволи да го заобиколи. Освен това търговията по двойки ви позволява да работите с различни пазари, няма строго обвързване с посоката. Това стана източник на такава голяма популярност на стратегията. Значителна роля изиграха събитията от 2008 г., които в специализираната литература получиха името "Голяма рецесия". Практиката показва, че търговията по двойки ви позволява да спестявате капитал дори при непредвидим спад на пазара.

Стратегия: Подхождайте разумно

В основата на търговията по двойки, както бе споменато по-горе, е корелацията на ценните книжа. Самият феномен се използва повече от век, просто не е имал специален термин преди. За първи път в науката корелацията привлича вниманието на, колкото и да е странно, биолозите и концепцията е формулирана през 19-ти век.

Моделите, на които се основава търговията по двойки, са доста сложни по отношение на математиката и статистиката. Обаче обикновен търговец не трябва да влиза в такава джунгла, важно е да схванете принципа на работа. Корелацията показва колко силно някои количества са свързани помежду си.(две или повече). Най-очевидно е, когато се наблюдават две величини, промяната на една от които води до корекция във втората.

Научен подход: важен ли е или не?

Начинаещ търговец може да предположи, че някои две акции са свързани. Освен това, като изследва числените стойности, той може да реши, че това твърдение е доказано. Но този подход се нарича "на око" и почти винаги води до провал. Научните изследвания не се извършват „както и да е“, тук са важни точността и редовността. Статистиката въвежда понятието "корелационна зависимост", а също така знае няколко формули, по които се изчисляват коефициентите на свързване на величини.

Формулата на Спирман се счита за една от най-ефективните в борсовата търговия. Състои се от доста прости операции, но има много от тях, което прави изчислението трудна задача. За да не се налага търговците да озадачават това, беше разработен индикаторът iCorrelationTable. Позволява ви да оцените връзката на две или повече ценни книжа, без да прибягвате до тромави формули.

Макар анализ

Използвайки индикатори, разработени от специалисти по сложни, тромави, но точни формули, може лесно да се изчисли развитието на ситуацията по отношение на избраните ценни книжа. Добрият индикатор не само ще анализира дадената му двойка, но и ще предостави на потребителя пълна матрица на взаимоотношенията. В същото време търговецът може да настрои елементите на матрицата независимо, така че системата да предоставя най-полезните данни. Оптимизирането на работния профил, дори и с прости инструменти, го прави възможнода овладеете работата на пазара по-бързо, а в бъдеще - да намалите изразходваното време.

Популярността на индикаторите не е случайна. Те са незаменими за търговия по двойки, а тя от своя страна е печеливша на всички пазари. Следователно е възможно да се анализират не само инструменти за Форекс търговия, но и акции на фирми и други CFD.

Валутен пазар: как се работи?

Когато избират активи за работа на валутния пазар, най-често потребителите се спират на двойки, съставени от щатски долари, британски лири, евро, швейцарски франкове. Опитните специалисти също предлагат да се обърне специално внимание на тези валути. Логиката е следната: посочените пари имат доста очевидна връзка, което означава, че е достатъчно само да отворите позиция на кръстосани курсове и вече можете да работите. В класическата версия те съчетават евро и долари, долари и паунда, или евро и долари, долари и франкове.

Нека си представим следната ситуация. Определен търговец забеляза, че има взаимосвързана двойка валути и динамиката на курса се разминава. Да предположим, че промените са такива, че провокират покупка на чифт евро и долар и продажба на чифт паунд и долар. Сближаването на котировките е такова, че, както изглежда, можете да спечелите добри пари от това. Ако обемът на транзакциите е един и същ, тогава търговецът всъщност прави синтетичен залог за увеличението на двойката евро-лира. Търговията с двойки става безсмислена.

Проблеми и функции

Защо търговецът се сблъсква с подобни трудности в описания пример? На първо място, говорим за рискове. Сделката ече участник на валутния пазар всъщност е изправен пред променлив кръстосан курс. Освен това операцията включва допълнителни стъпки. Всъщност е по-лесно просто да купувате или продавате валутни двойки евро-лира. Всеки DC има тази опция.

Почти всеки Форекс курс, използван днес, работи по същия начин. Следователно, когато избирате валутна двойка, трябва да анализирате активите на различни платформи за търговия.

Например

Един от най-простите и илюстративни примери е връзката между обменния курс на рублата и цените на петрола. Оценката на корелацията е около -0,97, докато минусът показва, че котировките се движат в различни посоки. Ако ще работите с чифт рубла и петрол, търговецът трябва да помни, че промяната в цената на петрола е на първо място. Ако анализираме промените в обменния курс на рублата, ще забележите, че те дублират как са се променили цените на "черното злато". Веднага щом енергийният носител стане по-евтин, рублата също губи цената си и работи в обратната посока.

В допълнение към връзката между рублата и цените на петрола, анализаторите наблюдават връзката между курса на петрола и долара. Отношенията в тези двойки често не съвпадат. Това се дължи на глобалната икономика, поведението на Фед, Банката на Русия.

Задачата на търговеца е да отгатне момента, в който отклоненията се събират в негова полза. Аномалиите не траят дълго, което означава, че е важно да сте в крак.

Знамени фактори

Причините, които дестабилизират цените на валутните двойки, са много различни. Чрез избор на обектпечалба, търговецът трябва ясно да знае какво влияе на лихвите и само в този случай той ще може бързо да идентифицира моментите, в които ще спечели със стратегията за търговия с двойки.

По-специално, във връзка с описания пример, значими събития ще бъдат периодите, в които големите фирми плащат данъци, продават постъпления в чуждестранна валута, както и дните, когато се плащат външни корпоративни дългове. По това време търсенето на валута на друга държава от руски предприятия нараства. Веднага след като сетълментът приключи, пазарната ситуация ще се стабилизира.

Можете да правите пари от търговия по двойки, ако уловите колебанията във валутните курсове, свързани с изявленията на Централната банка, Фед и други значими структури. Решенията относно лихвените проценти, взети от Централната банка, също оказват известно влияние върху ситуацията на фондовата борса.