RSI индикатор - как се използва? Инструкции, препоръки

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Индексът на относителната сила е един от най-популярните индикатори, използвани от търговците. Той предоставя информация за силата на ценовите движения на графиките, откъдето идва и името му. И така, какъв е индикаторът RSI? Как да го използвам в търговията? Как да разбера какво показва?

описание на индикатора за RSI

Създаден от Дж. Уелс Уайлдър, индексът на относителната сила (RSI) е импулсен осцилатор, който измерва скоростта и промяната на движението на цените. Индексът се колебае между нула и 100. Традиционно, според Уайлдър, RSI показва, че пазарът е свръхкупуван, когато надвишава 70 и свръхпродаден, когато е под 30. Сигналите на индикатора RSI могат да предупреждават за обръщане на тренда, пресичане на централната линия, а също и определя силата на тренда.

Wilder пише за всичко това в книгата си от 1978 г. Нови концепции в техническите системи за търговия. Заедно с параболичния SAR, индекса на волатилността, индекса на диапазона и CSI индекса, той описа индикатора RSI – как да го използваме и как да го изчислим. По-специално, авторът взе предвид следните фактори:

• върхове и спадове;
• цифри за технически анализ;
• неуспешен замах;
• поддръжка и съпротива;
• дивергенция.

Въпреки факта, че индикаторите на Wilder скоро ще навършат 40 години, те са издържали изпитанието на времето и остават изключително популярни и до днес.

Изчисление

Индикаторът се изчислява по формулата: RSI=100 – 100/(1 + RS), където RS=средно покачване/средно понижение.

За да се опрости изчислението, индексът е разделен на основни компоненти: RS, среден растеж и спад на обменния курс. В своята книга Уайлдър предлага да се изчисли индексът въз основа на 14 периода от време. Паданията се изразяват като положителни числа, а не като отрицателни числа.

Първо се изчисляват средните покачвания и спадове за 14 периода.

• среден растеж=сума от растежа за последните 14 периода / 14;
• среден спад=сума от последните 14 спадове от периода / 14.

След това изчисленията се базират на предишни средни стойности и текущия спад или покачване:

• среден растеж=предишен среден растеж x 13 + текущ растеж / 14;
• среден спад=предишен среден спад x 13 + текущ спад / 14.

Този метод на изчисление е техника за изглаждане, подобна на експоненциалната пълзяща средна. Това също означава, че стойностите на индекса стават по-точни с увеличаване на периода на фактуриране.

Формулата на Уайлдър нормализира RS и го превръща в осцилатор, който се колебае между нула и 100. Всъщност RS графиката изглежда точно същата като RSI диаграмата. Стъпката на нормализиране опростява намирането на екстремуми, тъй като индексът е в тесен диапазон. Индексът на относителната сила е 0, когато средната печалба е нула. При RSI от 14 периода, стойност нула показва, че курсът намалява за всичките 14 периода. Нямаше растеж. Индексът е 100, когато средната амортизация е нула. Това означава, че процентът нараства през всичките 14 периода. Нямаше падане.

Въз основа на индекса на относителната сила, стохастичният осцилатор Stochastic RSI се изчислява:

StochRSI=(RSI - RSI нисък) / (RSI висок - RSI нисък)

Оцилаторът корелира нивото на RSI с неговите минимални и максимални стойности за определен период от време. Стойностите на RSI се заменят във формулата на стохастичния осцилатор вместо стойностите на курса. По този начин Stochastic RSI е индикаторен индикатор - втората производна на валутния курс. Значително увеличава броя на сигналите, така че заедно с него трябва да се вземат предвид и други инструменти за технически анализ.

RSI индикатор: как да го използвам?

Стандартният брой периоди за индикатора за относителна сила е 14, което означава, че оценява последните 14 свещи или времеви рамки.

Индикаторът сравнява средната печалба със средната загуба и анализира колко от последните 14 свещи са били бичи или мечи, а също така анализира размера на всяка свещ.

Например, ако всичките 14 ценови свещи са бичи, тогава индексът е 100, а ако всичките 14 свещи са мечи, тогава 0 (или почти равни на 100 и 0). И индекс от 50 би означавал, че 7 минали свещи са били мечи, 7 са били бичи и средната печалба и загуба са равни.

Пример1. Екранната снимка по-долу показва графиката EUR/USD. Областта, подчертана в бяло, включва последните 14 ценови свещи. От тях 13 бяха възходящи и само 1 беше мечи, което доведе до стойност от 85.

Пример 2. Екранната снимка по-долу показва графиката на EUR/USD и 3 осветени области от по 14 свещи всяка, за да разберете как се изчислява индексът на относителната сила.

• Първата зона подчертава много мечи период от 9 мечи свещи, 4 малки бичи свещи и 1 модел на свещник (доджи). RSI за този период е 15, което сигнализира за много силна низходяща фаза.
• Вторият раздел включва 9 бичи свещи и 5 предимно малки мечи свещи. Индикаторът за този период беше 70, което показва относително силна възходяща тенденция.
• Третата зона включва 6 бичи свещи, 8 мечи свещи и 1 доджи, което води до стойност на индекса от 34, което показва умерен спад в цената.

Както можете да видите, анализът на 14 свещи доста точно отговаря на стойността на RSI за този период. Независимо от това, индикаторът е полезен с това, че намалява времето, необходимо за обработка на данни, и също така ви позволява да избягвате грешки при променливо поведение на пазара.

Препродадени и свръхкупувани

Основната идея е, че когато индексът на относителната сила показва много високи или много ниски стойности (по-големи от 70 или по-малко от 30), цената показва свръхпродаденост или свръхпокупка. Висок индекс означава, че броят на бичисвещите надделяха над броя на мечите. И тъй като курсът не може безкрайно да маркира само бичи свещи, не можете да разчитате само на показанията на индикатора RSI, за да определите обръщане на тренда.

Ако 13 от последните 14 свещи са били бичи и индексът е доста над 70, тогава е вероятно биковете да се оттеглят в близко бъдеще, но не трябва да разчитате изцяло на индикатора RSI във вашите прогнози. Екранната снимка по-долу показва два периода, когато той навлезе в зоната на свръхпродаденост (по-малко от 30) и остана така за дълго време. През първия период цената продължи да пада в продължение на 16 дни, преди индексът да се върне над 30, а през втория период цената продължи да пада в продължение на 8 дни, когато пазарът беше свръхпродаден..

Периодът на изчисление по подразбиране за индекса на силата на тренда е 14, но той може да бъде намален, за да се увеличи чувствителността на индикатора, или увеличен, за да се намали. 10-дневният RSI ще достигне нива на свръхкупуване или свръхпродаденост по-бързо от 20-дневния RSI.

Пазарът се счита за свръхкупуван, когато стойността на RSI е над 70 и свръхпродаден, когато е под 30. Тези традиционни нива могат също да бъдат коригирани, за да отговарят по-добре на сигурността или изискванията. Регулирането на индикатора RSI чрез увеличаване на свръхкупуването до 80 или намаляване на свръхпродаването до 20 ще намали честотата на сигналите. Краткосрочните търговци понякога използват 2-периодния RSI, който ви позволява да търсите свръхкупувани над 80 и свръхпродадени под 20.

Индикаторът за относителна сила не може да се използва само за определяне на вероятни точки на обръщане. Тойсъщо така показва много силни тенденции, когато остава в зоната на свръхпродаденост или свръхкупуване за дълго време.

Пробив на линията на подкрепа и съпротива

Както вече споменахме, индексът на относителната сила ви позволява да идентифицирате силни тенденции на обменния курс. Това го прави отличен инструмент за търговия с нива на подкрепа и съпротива. Фигурата показва графика EUR/USD, а черната хоризонтална линия е добре познатото ниво от 1,20 на курса, което е нивото на подкрепа и съпротива.

Можете да видите, че цената се върна няколко пъти до ниво 1, 2. Първият път RSI показа стойности от 63 и 57. Това означаваше, че въпреки че тенденцията беше нагоре, силата му не беше достатъчна. Силно ниво на съпротива не е лесно да се преодолее - необходима е силна тенденция, за да се преодолее.

Вторият път, когато курсът се върна към нивото на съпротива, RSI беше 71, което показва доста силна възходяща тенденция, но нивото на съпротива се запази отново. До последния раздел, когато RSI показа стойност от 76, нивото на съпротива беше преодоляно и RSI се покачи до 85.

Индикаторът може да служи като инструмент за количествено определяне на силата на курса. Търговците, използващи алгоритми за търговия, имат остра нужда от такава информация и индикаторът за относителна сила е полезен.

RSI дивергенция

Друга област, в която се използва индикаторът RSI, е стратегията за идентифициране на повратни точки чрез търсене на дивергенция. Сигналиразличията, които генерира обменният курс, обикновено не се подкрепят от основната динамика на цените. Това се потвърждава от следното.

Екранната снимка по-долу показва две ниски стойности. По време на първия индикаторът беше 26, а движението на цената, предшестващо този момент, включваше 8 мечи свещи, 3 бичи, 3 доджи, процентът падна с общо 1,45%. По време на второто дъно RSI показа по-висока стойност от 28, а движението на цената включваше 7 мечи свещи, 5 бичи, 2 доджи и курсът загуби само 0,96%.

Въпреки че курсът направи ново, по-ниско дъно, фоновата динамика не беше толкова меча и втората част не беше силна. И графиката го потвърждава. Второто дъно имаше по-висок индикатор (28 срещу 26), въпреки че курсът показа, че мечките губят сила. Дивергенцията често се разпада, двойната дивергенция е по-надеждна.

Положително-отрицателни обръщания

Андрю Кардуел разработи система от положителни-отрицателни обръщания за индекса на относителната сила, които са противоположни на мечи и бичи дивергенции. За разлика от Уайлдър, Кардуел смята мечите дивергенции за феномен на бичи пазар. С други думи, мечите дивергенции формират възходящ тренд. По същия начин, бичи дивергенции се разглеждат като феномен на мечи пазар и са показателни за низходящ тренд.

Положителен обрат се получава, когато индикаторът направи по-ниско дъно и цената направи по-високо дъно. Ниското дъно не е на ниво свръхпродаденост, а някъде между 30 и50.

Отрицателното обръщане е обратното на положителното. RSI прави по-висок връх, но процентът прави по-нисък връх. Отново, по-високото обикновено се намира точно под нивото на свръхкупуване при 50-70.

Идентификатор на тенденцията

Индикаторът за относителна сила има тенденция да се колебае между 40 и 90 при бичи пазар (възходящ тренд), като нивата 40-50 действат като подкрепа. Тези диапазони могат да варират в зависимост от параметрите на RSI, силата на тренда и променливостта на основния актив.

От друга страна, индикаторът се колебае между 10 и 60 в мечи пазар (надолу) с нива от 50-60 като съпротива.

Неуспешен замах

Неуспешен замах, според автора, е силен знак за предстоящ обрат. Това е сигналът, който дава индикаторът RSI. Описанието му е както следва. Неуспешните люлки не зависят от курса. С други думи, те се фокусират изключително върху RSI сигналите и игнорират концепцията за дивергенция. Възходящо неуспешно замах се формира, когато RSI падне под 30 (препродадено), се издигне над 30, спада до 30 и след това пробие предишния връх. Целта е да се достигнат нива на свръхпродаденост и след това по-високо дъно над нивото на свръхпродаденост.

Мечи неуспешен замах възниква, когато индексът се движи над 70, намалява, отскочи, не достига до 70 и след това пробие предишното дъно. Целта е нивотосвръхпокупка и след това по-нисък максимум под нивата на свръхкупуване.

Процентът е по-важен от индикатора

RSI индикатор за универсален импулс осцилатор - изпитана във времето ефективност. Въпреки волатилността на пазарите, RSI остава толкова актуален днес, колкото беше и в дните на Уайлдър. Но времето направи някои корекции. Въпреки че Уайлдър смяташе свръхкупеността за условие за обрат, се оказа, че това може да е знак за сила. Мечи дивергенция все още дава добри сигнали, но търговците трябва да бъдат внимателни по време на силни тенденции, когато това е нормално. Въпреки че концепцията за положителни и отрицателни обръщания донякъде подкопава интерпретацията на Уайлдър, нейната логика има смисъл и самият Уайлдър едва ли би отказал да обърне повече внимание на ценовото действие. Положителните и отрицателните обръщания поставят ценовата тенденция на първо място и индекса на второ място, както трябва да бъде. Мечи и бичи дивергенции са благоприятствани от индикатора RSI. Как да използвате тези инструменти зависи от търговеца.

Индикаторът RSI е универсален инструмент за определяне на силата на тренда, търсене на точки на обръщане или пробив на линии на подкрепа и съпротива. И въпреки че стойността му може лесно да се предвиди, като се разгледат последните 14 свещи, рисуването на RSI върху ценовите графики ще добави стабилност и увереност към търговията. Количественото определяне на силата на курса, неговото преобразуване в интерпретируеми числа ще ви позволи да вземате по-ефективни търговски решения и да избегнете догадки и субективни интерпретации.