Индикатор Aroon: описание на индикатора, приложение в търговията

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Индикаторът Aroon е разработен през 1995 г. от Тушар Чанд, икономист, технически анализатор и автор на книги, който също създаде осцилаторите Chande Momentum и Qstick. От санскрит "arun" се превежда като "зора", което показва неговата вяра в способността на този инструмент да предскаже посоката на тенденцията.

При дневната търговия стратегиите, базирани на използването на този индикатор, са сред най-добрите. Те ви позволяват да реализирате печалба възможно най-бързо. Това е един от малкото инструменти за технически анализ, които могат да ви помогнат да постигнете постоянен успех както в търговията с тенденции, така и в рамките на линиите на съпротива и подкрепа.

Как работи индикаторът Aroon

Опитните търговци са запознати със ситуацията, когато цената на даден актив се движи импулсивно, оставайки в рамките на ясно дефиниран диапазон. Покачва се или пада само за кратък период от време през цялата търговска сесия.

Формулата за изчисляване на този инструмент е избрана по такъв начин, че да предвиди момента, в който стойността на даден актив напусне състоянието на колебание в рамките на ограничен диапазон, което позволява на играчите да отворят дълга или къса позиция. Той също така може да посочи кога цената ще спре да се движи и ще започне да се консолидира.

Търговците, които предпочитат да търгуват в дадена тенденция, могат да използват Aroon, за да започнат да търгуват рано и да излязат рано, когато тенденцията е на път да се развие. Интересно е да се отбележи, че стратегиите на този инструмент за технически анализ могат да се използват и при търговия в рамките на нива на подкрепа и съпротива, тъй като ви позволяват да генерирате сигнали за пробив.

Описание

Индикаторът Aroon се основава на две графики, които обикновено са разположени в горната и долната част на ценовата диаграма.

Формулата за изчисляване на горната линия Aroon Up е: [(брой периоди) - (брой периоди след пика на цената)] / (брой периоди)] x 100.

Индикаторът Aroon Down се изчислява по подобен начин: [(брой периоди) - (брой периоди след ниската цена)] / (брой периоди)] x 100.

Въпреки че търговецът може да избере всеки период от време, за да изчисли този индикатор, повечето играчи използват числото 25 като стандарт. Експертите препоръчват използването на тази конкретна стратегия, тъй като това ще ви позволи да „синхронизирате“с други участници на пазара.

Интерпретация

Както можете да видите, индикаторът се колебае между максималната стойност от 100% иминимална стойност от 0%. По принцип можете да анализирате връзката между линиите на Aruna и да интерпретирате движението на цената по следния начин:

• когато пазарните тенденции се променят от бичи към мечи и обратно, Aroon нагоре и надолу се пресичат и обръщат;
• ако тенденцията се променя бързо, индикаторът показва екстремни нива;
• когато пазарът се консолидира, линиите на Aruna са успоредни една на друга.

Определяне на посоката на тенденцията

Взаимната позиция на линиите на индикатора улеснява определянето на посоката на движение на цената. Ако Aroon Up пресече Aroon Down отдолу нагоре, се формира сигнал, че пазарът е на път да започне бичи обрат. Обратно, ако Aroon Down пресече Aroon Up отгоре надолу, можете уверено да говорите за потенциално мече движение.

Въпреки това, не трябва да правите поръчка за покупка или продажба при всяко ново кръстосване, защото това показва промяна в съществуващата тенденция. Вместо това, преди да отворите нова позиция в посоката, предложена от Aroon, трябва да изчакате, докато цената пробие диапазона или линиите на тренда.

Интерпретация с екстремни индикации

Като повечето осцилатори, показанията на индикатора на Aroon могат да се интерпретират въз основа на това къде са разположени неговите линии на графиката в сравнение със стойността на съответните нива, които представлява.

Основните стойности на диаграмата за гледане са 80 и 20 процента. Ако трябва да знаетеАко цената се повиши, достатъчно е да изчакате, докато линията Aroon Up се придвижи над нивото от 80%. И ако Aroon Down падне под 20, това ще потвърди възходящата тенденция. В такава ситуация трябва да направите поръчка за покупка въз основа на правилата на системата за търговия.

За разлика от това, ако трябва да отидете на кратко, когато цената пробие ниво на подкрепа, индикаторът Aroon може да се използва за потвърждаване на мечи импулс. За да направите това, графиката Aroon Down трябва да е под 20%, а Aroon Up, напротив, над 80%.

Въпреки това, ако една от графиките достигне 100% ниво, винаги трябва да наблюдавате пазара и да се опитвате да защитите печалбата си, като преместите своя стоп по-близо до цената. Това е така, защото графиката при 100% показва, че тенденцията се развива твърде дълго и може да бъде свръхкупувана или препродадена и много скоро ще настъпи обрат. Тази стратегия ви позволява да използвате индикатора Aroon за бинарни опции.

При силен ход не напускайте пазара като цяло, защото всяка малка корекция на цената всъщност ще предложи още една възможност за увеличаване на позицията.

Например, ако линията Aroon Up докосне нивото от 100% и след това спадне до 90%, но все още е над Aroon Down, това показва корекция и можете да увеличите дългата си позиция, вместо да излезете от нея. По същия начин, по време на спад, трябва да направите обратното и да опитате да добавите към късата си позиция.

Интерпретация на успоредни линии

Интересен аспект на приложениетоИндикаторът Aroon в дневната търговия е възможността за използването му на пазари с ограничен диапазон от цени. Когато стойността на даден актив се консолидира в тесни граници, диаграмите Aroon Up и Aroon Down са успоредни една на друга. Периодите на консолидация настъпват при нива под 50%, когато нито мечата, нито възходящата тенденция имат достатъчна сила. Това е особено вярно, когато и двете линии на индикатора се движат надолу в унисон.

За търговци на линия за съпротива и подкрепа, които обичат да късат на върха на диапазона и да вървят дълго при линия на подкрепа, индикаторът Aroon може да помогне за идентифициране на зоните за консолидация на цените и да се възползват от тази стратегия за търговия.

Ако диаграмите Aroon Up и Down са успоредни, това показва, че е на път да настъпи пробив.

По този начин винаги трябва да обръщате специално внимание на движението на цената в горната и долната част на диапазона, когато графиките на Aroon са успоредни, тъй като това може да пробие линията на съпротива и да се втурне във всяка посока. Затова трябва да бъдете много внимателни.

Aroon Oscillator

В допълнение към индикатора Aroon, много пакети за технически анализ предлагат и допълнителен инструмент със същото име - осцилатор. Стойността му се изчислява чрез изваждане на стойността Aroon Down от стойността Aroon Up. Например, ако Aroon Up в определено време е 100% и Aroon Down=25%, тогава осцилаторът Aroon ще бъде 100% - 25%=75%. Ако Aroon Up е равен на 25%, а Aroon Down=100%, тогава марката на осцилатораще бъде на -75%.

Често осцилаторът се поставя под основната графика на Aruna като отделна хистограма, за да можете да видите силата на текущата тенденция.

Ако стойността на осцилатора е положителна, тогава цената прави нови върхове по-често, отколкото нови ниски нива. Обратно, отрицателното ниво показва преобладаването на отрицателните тенденции. Тъй като осцилаторът е положителен или отрицателен през повечето време, това го прави по-лесен за интерпретация. Например ниво над +50% показва силно движение нагоре, а под -50% показва силна низходяща тенденция.

Aroon и ADX

Опитните търговци могат лесно да видят, че Арун се държи като ADX Medium Directional Index. Трябва обаче да се разбере, че има ключови разлики между тях.

Ако анализирате техните формули, ще откриете, че индикаторът Aroon използва само един важен параметър - времето. Горният и долният ред представляват процентното време между началото на периода на сетълмент и момента на достигане на високата и ниската цена. Това означава, че графиките на Aruna могат да показват силата и посоката на тенденция.

От друга страна, ADX не е в състояние да измери посоката на движение. За да направите това, ще ви трябват неговите компоненти като индикатори за отрицателна и положителна ориентация -DI и +DI.

Освен това, ADX използва по-сложна формула и ATR Average True Range Index, за да "изглади" диаграма, която има вградено забавяне. Aroon Oscillator реагира по-бързопромяната в ценовото действие от ADX, тъй като във формулата няма изглаждащи или претеглящи фактори.

В приключване

Индикаторът Aroon е страхотен инструмент, който всеки търговец трябва да има в арсенала си. Това е визуално представяне на движението на пазара, което може лесно да се интерпретира, за да се вземат решения според посоката на цената и инерцията. Можете също така значително да увеличите шансовете за печеливша търговия, ако изградите техника за търговия около Aruna в комбинация със стратегия за пробив или всяка друга, базирана на движението на цената. Индикаторът е много добър в прогнозирането както на тенденциите, така и на периодите на консолидация, а също така генерира сигнали в комбинация с други инструменти за технически анализ.