2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19
Една от ключовите концепции на техническия анализ е тенденцията. Много стратегии се основават на определяне накъде се движи пазарът и дали е в началото или в края на този процес. Подобна информация е изключително полезна за търговец. Вероятността за продължаване на тренда може да се предвиди чрез оценка на интензивността на търговията. Силата на движението на пазара често се нарича инерция и има редица индикатори, предназначени да го измерват.
Измерване на силата на тенденция
Най-известните индикатори за динамиката на пазара са сближаването и дивергенцията на MACD пълзящите средни, индикатора за относителна сила на RSI и стохастичния индикатор. Последните два са осцилатори, което означава, че техните стойности варират в ограничен диапазон от стойности (често между 0 и 100).
Тази статия обсъжда още един импулсен осцилатор, който според някои е също толкова ефективен, колкото и по-известните му колеги. Това е индикаторът Momentum, който представлява крива, която осцилира от двете страни на централната линия при 100. Подобно на RSI иСтохастичен, той помага да се определи кога играчите са купили или продали твърде много. Тоест, дали тенденцията има достатъчно инерция, за да поддържа цената в движение. Когато падащ пазар е препродаден, е вероятно отскок. Когато нарастващият пазар е свръхпокупен, той може да падне.
Формула за изчисление
Momentum е стандартен индикатор, който се предлага в много системи за търговия по подразбиране.
Изчисляването е доста просто: всяка цена се сравнява с цената за определен брой периоди от време преди това. Първата стъпка е да изберете броя на периодите N, които да се използват при изчислението. Например в системата MT4 по подразбиране е N=14, но можете да зададете всеки друг номер, който търговецът счита за необходимо да използва.
По този начин се сравняват текущата цена на затваряне и преди N периода. Формулата за индикатора Momentum е както следва: Momentum=(цена / цена преди N периода) x 100.
Добрата новина е, че всички изчисления се правят автоматично и незабавно се показват на допълнителна диаграма под основната.
Описание
Индикаторът Momentum се показва като графика, чиито върхове и спадове отразяват ключови промени в динамиката на лихвите. В този случай централната линия може да не се покаже. Колкото по-високо се издига графиката над 100, толкова по-бързо се движи цената. Колкото по-надолу се спуска той, толкова по-бързо пада тя.
Индикаторът за инерция е един отняколко тренд осцилатора, достъпни за търговците. В допълнение към стандартните RSI и Stochastic, има допълнителни индикатори (например индекс на стохастичен импулс SMI), но те могат да се използват в много системи само след отделна инсталация и конфигурация.
Индикатор "Импулс" в търговската стратегия
Търговците могат да използват импулсния осцилатор директно или като инструмент за потвърждение.
Най-простият сигнал е пресичането на централната линия. В същото време трябва да купувате, когато стойността се покачи над 100 и да продавате, когато индикаторът пресече 100 отгоре надолу. Това обаче е примитивен подход и трябва да се използва с голямо внимание. Такива сигнали често закъсняват и идват, когато по-голямата част от цената нагоре или надолу вече е покрита.
Ефективността на индикатора може да се подобри чрез наслагването му върху пълзяща средна.
Как да добавя пълзяща средна?
Някои търговци обичат да сравняват кривата на импулса с обикновена SMA пълзяща средна.
Това може да стане, като щракнете върху подвижната средна в селекцията Индикатори на тренда в MT4 Navigator и я плъзнете в графиката на Momentum. Ще се появи стандартният диалогов прозорец. В падащото меню „Прилагане към“на секцията „Параметри“изберете елемента „Данни за първи индикатор“. Можете да изберете всеки период на подвижната средна стойност, но обичайните стойности са 10, 14 или 21. Настройката на индикатора Momentum вече е завършена. В този случай линията на подвижната средна трябва да бъде насложена върху осцилатора на импулса, за да можеизползвайте сигнала, който се получава, когато пресичат.
Стратегията за търговия е да купувате, когато линията на индикатора пресече плъзгащата се средна отдолу нагоре, и да продавате, когато движението е обърнато. Това би трябвало леко да подобри времето за пристигане на сигнала, но в същото време търговецът получава много фалшиви сигнали. За елиминирането им могат да се вземат предвид само сделки в посока на движение на пазара. Възможно е също да се вземат предвид сигналите само след достигане на условията на свръхкупуване или свръхпродаденост на индикатора RSI.
Инструмент за проверка
Momentum започва да изпълнява наистина полезна функция, когато се използва като средство за потвърждаване на сигналите на един единствен основен индикатор. Един от най-добрите методи е да се търси разминаване между цена и импулс като начин за измерване на силата на тренда. Дивергенцията на моментите е проста, но мощна концепция в техническия анализ.
По този начин сигналът за покупка или продажба ще дойде от предварително избран основен индикатор. След това трябва да се провери дали дивергенцията цена-инерция е бича или меча.
Откриване на тенденция
Бича дивергенция предполага, че пазарът е препродаден. Цената пада до нови дъна, но индикаторът Momentum (или друг осцилатор) не прави нови минимуми.
Меча дивергенция предполага, че пазарът е прекупен. Цената се покачва до нови върхове, но инерцията не успява да достигне нови нива.
Тази дихотомия даватърговец само ранни намеци за отслабване на инерцията, което може да доведе до корекция или пълно обръщане на тренда. Разминаването възниква при пазарни пикове, когато цените се движат твърде много и подобно на пружина трябва да се върнат към реалното ниво.
По този начин е достатъчно да следвате сигнала за закупуване на основния индикатор, ако той се потвърди от бича дивергенция от импулса. По същия начин, сигналите за продажба трябва да бъдат наблюдавани, ако са потвърдени от меча дивергенция.
Дивергенцията работи в различни ситуации, но по време на силни тенденции може да даде много фалшиви сигнали. Също така, не използвайте само този инструмент. Разбирането на това, което се случва за дълъг период от време, често помага за филтриране на малко вероятни прогнози. Намирането на нива на подкрепа и съпротива и използването им като фон може да увеличи шансовете за печеливша търговия.
Импулс на дивергенция в зигзагообразния модел
Как да използвам индикатора Momentum в този случай? Моделът се основава на вълновата теория на Елиът. Състои се от три вълни: начална A, отдръпване B, възстановяване на цената до по-малко от 100% от предишната и продължение C, което се движи в първоначалната посока и излиза извън нея.
За да създадете стратегия за търговия, трябва да определите общата тенденция на пазара, да намерите зигзагообразна корекция и да се уверите, че моделът се разминава. Ако се потвърди разминаване между индикатора Momentum и цената, тогава действителният входен сигнал ще възникне при пробив на линията на тренда, която се простира отначалото на вълна A до началото на вълна C. В този случай, стоп поръчката трябва да бъде поставена извън последния замах, създаден преди пробива на линията AC. Областта в началото на вълна А е избрана като точка на затваряне на позицията.
Индикатор за компресия на импулса
Често е полезно да се комбинират различни индикатори, така че различните им аспекти да се допълват взаимно. Пример за това е комбинацията от индикатора Momentum и измерванията на волатилността, за да се образува индикатор Momentum Squeeze.
Лента на Болинджър образува коридор, който се разширява по време на висока волатилност и се стеснява по време на ниска волатилност. Свиване на лентата се получава, когато волатилността се свие до исторически ниски нива. Теорията е, че нещо значимо ще последва такива периоди.
Въпреки това, индикаторът Bollinger Bands не показва посоката на пробив. В стратегията за стискане на инерцията инерцията се използва като мярка за това накъде се е насочил пазарът.
В приключване
Като цяло индикаторът за инерция е инструмент, който ще бъде полезен за широк спектър от приложения. Може да се използва както за анализ на фондовия пазар, така и като индикатор на Momentum на Forex. Той предоставя три сигнала за търговия: 100 кросоувъра, кросоувъри на пълзяща средна и дивергенции.
Универсалността на осцилатора също означава, че могат лесно да бъдат създадени системи за търговия, които работят както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Като общо правило, за индикатор за импулс, колкото по-кратък е използвания период от време, толкова повечепо-чувствителен. Това обаче генерира повече фалшиви сигнали.
Разбира се, този индикатор не е единственият начин за измерване на силата на тренда. Има много други индикатори за движение.
Препоръчано:
ATR-индикатор: описание и използване във Forex
Какво е индикаторът ATR и как се използва на Форекс пазара. Как да разберем неговите сигнали, какво може да се види с негова помощ
ADX индикатор. ADX технически индикатор и неговите характеристики
ADX-индикатор е уникален инструмент за търговия, който ви позволява да определите силата на тренда. Той дава ясни сигнали на търговците за времето за влизане и излизане от пазара
Индикатор за демаркиране: приложение, описание и правила за работа
Индикаторът Demarker е технически инструмент, който позволява на търговците, когато се използват правилно, да печелят пари на финансовите пазари. Той е универсален индикатор за различни видове търговия и е в основата на много стратегии. Експерти и търговци го използват от десетилетия, както в търговията, така и в анализа. Това е доста популярен и добре познат инструмент за търговия
Индикатор за пликове: описание, необходими настройки, приложение, стратегия за използване
Индикаторът за пликове е инструмент, който се използва за определяне на горната и долната граница на диапазона за търговия. Графиката на ценова активност показва две линии, едната от които на разстояние, зададено от търговеца, повтаря пълзящата средна отгоре, а другата под нея. Заедно с диапазоните за търговия, този инструмент за технически анализ обикновено се използва за идентифициране на екстремни пазарни условия на свръхкупуване и свръхпродаденост
Индикатор Aroon: описание на индикатора, приложение в търговията
Индикаторът Aroon е страхотен инструмент, който всеки търговец трябва да има в арсенала си. Това е визуално представяне на движението на пазара, което може лесно да се интерпретира, за да се вземат решения според посоката на цената и инерцията. Можете също така значително да увеличите шансовете за печеливша търговия, ако изградите техника за търговия около Aruna в комбинация със стратегия за пробив или всяка друга, базирана на движението на цената
